Sistema de negociação de movimento direcional

Movimento direcional.

O Sistema de Movimento Direcional é um indicador bastante complexo desenvolvido por Welles Wilder e explicou em seu livro, New Concepts in Technical Trading Systems.

A maioria dos indicadores tem uma grande fraqueza - eles não são adequados para uso tanto em tendências como em mercados variados. A característica principal do Sistema de Movimento Direcional é que ele primeiro identifica se o mercado está tendendo antes de fornecer sinais para negociar a tendência.

O Sistema de Movimento Direcional mede a capacidade de touros e ursos para mover o preço fora do intervalo de negociação do dia anterior. O sistema consiste em três linhas:

O indicador de direção positiva (+ DI) resume o movimento de tendência ascendente; O indicador de direção negativa (-DI) resume o movimento de tendência descendente; e O Índice Médio de Movimento Direcional (ADX) indica se o mercado está em tendência ou variação.

Welles Wilder não usa a fórmula média móvel padrão. Isso deve ser levado em consideração ao selecionar os períodos de tempo do indicador. Veja Welles Wilder Moving Average.

Sinais de negociação.

Vários sistemas comerciais diferentes desenvolveram-se em torno do Movimento Direcional. As seguintes regras baseiam-se no sistema apresentado pelo Dr. Alexander Elder em Trading for a Living:

Vá por muito tempo quando + DI estiver acima de - DI e:

ADX aumenta enquanto + DI e ADX estão acima de - DI; ou ADX aparece de baixo + DI e - DI.

Saia quando + DI cruza abaixo de - DI.

Veja ADX abaixo para mais detalhes.

Vá curto quando - DI estiver acima de + DI e:

ADX aumenta enquanto - DI e ADX estão acima de + DI; ou ADX aparece de baixo + DI e - DI.

Sair quando - DI cruza abaixo + DI.

Diminuir ADX mostra que o mercado está perdendo direção. Quando o ADX cai abaixo de + DI e - DI, ​​ele sinaliza um mercado sem vida. Não troque com DMS até que ADX tenha desligado claramente a parte inferior. O Dr. Elder sugere esperar até que ADX aumente 4 passos fora de sua baixa (por exemplo, ADX sobe para 19 de um mínimo de 15). Quanto mais tempo que ADX permaneceu abaixo de + DI e - DI, ​​mais forte será a tendência subsequente.

Quando o ADX sobe acima de + DI e - DI, ​​ele indica que o mercado está se tornando superaquecido. Tire lucros quando ADX virar para baixo de cima + DI e - DI.

O Commonwealth Bank of Australia Limited é plotado com 14 dias + DI, - DI e ADX.

Passe o mouse sobre as legendas do gráfico para exibir os sinais comerciais.

-DI cruza para acima + DI, então o comércio apenas é curto. Vá curto quando o ADX sobe acima de + DI. Tire lucros quando ADX desativa enquanto estiver acima + DI e - DI.

Saia de curto comércio e comércio apenas enquanto a + DI atravessou acima de - DI. Continue enquanto ADX começa a subir enquanto acima de - DI. Tire lucros quando ADX desativa enquanto estiver acima + DI e - DI. Saia de longo comércio e comércio apenas curto, já que o ID cruzou acima de + DI.

ADX continua a cair de modo que não haja trades. Faça o comércio apenas enquanto a DI for cruzada para acima de - DI.

ADX aparece enquanto está abaixo de + DI e - DI, ​​mas não aumenta com as 4 etapas recomendadas, portanto nenhuma troca é inserida. Uma visão é que você deve passar longamente sempre que o ADX aumentar acima de - DI, ​​mas ADX permaneceu muito baixo e plano e seria aconselhável não negociar até que o ADX tenha aumentado pelo menos 4 etapas acima da baixa recente. Faça o comércio apenas enquanto a DI for cruzada para acima de - DI. Vá por muito tempo quando o ADX sobe acima de - DI. Saia do comércio longo quando + DI cai abaixo de - DI.

O sistema de movimento direcional padrão usa suavização de 14 dias. Isso não é equivalente a uma EMA de 14 dias. Clique aqui para mais detalhes.

Edit Indicator Settings explica como alterar as configurações padrão. Painel indicador mostra como configurar um indicador.

Compare as nossas visualizações de mercado.

Para calcular o Sistema de Movimento Direcional:

Calcule o movimento direcional para hoje.

+ DM = Alta de hoje - Alta de ontem (quando o preço se move para cima)

-DM = Low de ontem - Low de hoje (quando o preço se move para baixo)

Você não pode ter ambos + DM e - DM no mesmo dia. Se houver um dia externo (onde ambos os cálculos são positivos), o maior dos dois resultados é tomado. Um dia interior (onde ambos os cálculos são negativos) será sempre igual a zero. Calcule o intervalo verdadeiro para o dia. O verdadeiro alcance é o maior de:

O máximo de hoje - Hoje é baixo,

Alta de hoje - Fechar de ontem e.

Fechar de ontem - A baixa de hoje.

Registre a diferença entre + DI14 e - DI14 como um número positivo.

DX = DI Diferença dividida pela soma de + DI14 e - DI14.

* Indicadores de Welles Wilder.

Os usuários devem ter cuidado, ao definir períodos de tempo para os indicadores de Welles Wilder, que ele não usa a fórmula padrão padrão exponencial padrão. Veja as médias móveis mais selvagens.

Recomendamos que os usuários tentem períodos de tempo mais curtos ao usar um dos indicadores acima. Por exemplo, se você estiver rastreando um ciclo de 30 dias você normalmente selecionaria um Período de Tempo de Indicador de 15 dias. Com o Movimento Direcional, ajuste o período de tempo da seguinte forma:

Período de tempo de movimento direcional = (n + 1) / 2 = (15 + 1) / 2 = 8 dias.

Como negociar com o índice de movimento direcional (DMI)

Use o DMI para detectar as tendências ascendentes e as tendas baixas com o stregnth.

O Índice de Movimento Direcional (também conhecido como DMI) é um indicador de impulso que foi desenvolvido por J. Welles Wilder. O DMI é realmente parte de uma série de indicadores técnicos desenvolvidos pela Wilder, de modo que algumas plataformas de negociação dividem os indicadores, fornecendo Movimento Direcional como um indicador e ADX como outro. Normalmente, esses indicadores são usados ​​em conjunto para formar o DMI. O Movimento direcional mostra se o movimento negativo ou positivo é mais forte, e ADX mostra a força desse movimento.

Como isso pode ajudá-lo a tomar decisões de negociação, é discutido abaixo.

Principios básicos do índice de movimento direcional.

O DMI é um indicador técnico que normalmente é mostrado abaixo ou acima do gráfico de preços.

É calculado comparando o preço atual com a faixa de preço anterior. DMI então exibe o resultado como um índice direcional para cima (& # 43; DI) e um índice direcional para baixo (-DI). O DMI também calcula a força do movimento para cima ou para baixo e exibe o resultado como uma linha de força de tendência chamada Índice direcional direto ou ADX.

& # 43; DI e - DI aparecem como duas linhas separadas, coloridas a verde e a vermelho respectivamente. Quando a linha vermelha está acima da linha verde, significa que o preço está caindo. Quando a linha verde está acima da linha vermelha, significa que o preço está aumentando.

Se o - DI e o & # 43; DI estiverem entrecruzando de um lado para o outro, provavelmente não há tendência de preço, e o preço está se movendo para os lados.

ADX é uma terceira linha no indicador, e mostra a força da tendência.

Então, enquanto o - DI e o & # 43; DI ajudam a realçar a direção, o ADX foca em quão forte é a tendência de alta ou tendência de baixa. Uma leitura ADX acima de 25 sinais de uma forte tendência está no lugar. Quando o ADX está oscilando abaixo de 25, geralmente significa que não há uma forte tendência, e o preço está se movendo de lado ou dentro de uma tendência fraca.

O gráfico em anexo mostra um gráfico de um minuto com as linhas ADX e Movimento Direcional (-DI e & # 43; DI). No gráfico, os indicadores são separados para evitar a desordem, mas é possível (e comum) ter ADX, - DI e & # 43; DI todos mostrados em uma janela (em vez de dois). Os indicadores também podem ser usados ​​separadamente, no entanto. Alguns comerciantes só podem optar por visualizar o ADX para a força da tendência, enquanto outros podem preferir apenas visualizar as linhas do Movimento de direção para auxiliar na confirmação da direção do preço.

Usos de negociação do índice de movimento direcional.

O índice de movimento direcional pode ser usado em mercados variáveis ​​e tendenciais. Em geral, quando a linha DI # 43 está acima da linha - DI, ​​o mercado está se movendo para cima e, quando a linha - DI está acima da linha "# DI", o mercado está se movendo para baixo. Se negociar uma estratégia de tendências, favorecer posições longas quando o & # 43; DI estiver acima da linha - DI e tentar evitar trades longos quando o - DI estiver acima do & # 43; DI. Quando o - DI está acima do & # 43; DI, favorece as posições curtas e evite tomar posições curtas quando o & # 43; DI estiver acima do - DI.

A linha ADX mostra a força do movimento do preço. O mercado é considerado tendencial quando a linha ADX está acima de 25 e variando quando a linha ADX está abaixo de 25. Muitas negociações também consideram uma leitura ADX acima de 20 como tendência, e abaixo de 20 como não-tendência.

Usado em conjunto com os usos do Movimento Direcional discutidos acima, o ADX pode atuar para filtrar ou confirmar sinais de comércio. Se você negociar uma estratégia de tendências, o ADX deve estar idealmente acima de 20 (ou 25) para fazer negócios em possíveis tendências ascendentes ou tendências descendentes. Para estratégias de negociação que os intervalos comerciais (movimento lateral), ADX deve ser inferior a 20 (ou 25).

Palavra final no índice de movimento direcional.

O indicador DMI é, na verdade, um par de indicadores que podem ser usados ​​em conjunto (ou por conta própria) - linhas de movimento direcional (-DI e & # 43; DI) e ADX. Quando & # 43; DI está acima de - DI, ​​o preço está se movendo mais alto e quando - DI está acima de & # 43; DI o preço está se movendo para baixo. A ADX mostra a força desse movimento, com uma leitura acima de 25 (ou 20) mostrando uma forte tendência e leituras abaixo de 25 (ou 20) mostrando falta de uma tendência clara, uma tendência fraca ou movimento lateral.

Índice direcional médio (ADX)

Índice.

Índice direcional médio (ADX)

Introdução.

O Indicador Direcional Médio (ADX), o Indicador Direcional Menos (-DI) e o Indicador Direcional Plus (+ DI) representam um grupo de indicadores de movimento direcional que formam um sistema comercial desenvolvido por Welles Wilder. Apesar de Wilder projetar seu sistema de movimento direcional com commodities e preços diários em mente, esses indicadores também podem ser aplicados aos estoques.

Os movimentos direcionais positivos e negativos formam a espinha dorsal do Sistema de Movimento Direcional. Mais rápido determinou o movimento direcional comparando a diferença entre dois mínimos consecutivos com a diferença entre os respectivos máximos.

O Indicador Direcional Plus (+ DI) e o Indicador Direcional Menos (-DI) são derivados das médias suavizadas dessas diferenças e medem a direção da tendência ao longo do tempo. Estes dois indicadores são frequentemente referidos em conjunto como o Indicador de Movimento Direcional (DMI).

O Índice Direcional de Direção (ADX) é, por sua vez, derivado das médias suavizadas da diferença entre + DI e - DI, ​​e mede a força da tendência (independentemente da direção) ao longo do tempo.

Usando esses três indicadores juntos, os cartistas podem determinar a direção e a força da tendência.

Wilder apresenta os indicadores do Movimento Direcional em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este livro também inclui detalhes sobre o alcance verdadeiro médio (ATR), o sistema SAR parabólico e RSI. Apesar de serem desenvolvidos antes da idade do computador, os indicadores da Wilder são incrivelmente detalhados em seus cálculos e resistiram ao teste do tempo.

Cálculo.

O movimento direcional é calculado comparando a diferença entre dois mínimos consecutivos com a diferença entre os respectivos máximos.

O movimento direcional é positivo (mais) quando a alta alta atual menos a alta anterior é maior que a baixa anterior menos a baixa atual. O chamado Movimento Direcional Plus (+ DM) é igual à corrente alta menos a alta anterior, desde que seja positiva. Um valor negativo simplesmente seria inserido como zero.

O movimento direcional é negativo (menos) quando o mínimo anterior menos a baixa atual é maior do que a alta atual menos a alta anterior. O chamado Movimento Direcional Minúsculo (-DM) é igual ao mínimo anterior menos a baixa atual, desde que seja positivo. Um valor negativo simplesmente seria inserido como zero.

O gráfico acima mostra quatro exemplos de cálculo para o movimento direcional. O primeiro emparelhamento mostra uma grande diferença positiva entre os máximos para um forte Movimento Direcional Plus (+ DM). O segundo emparelhamento mostra um dia fora com Minus Directional Movement (-DM) obtendo a vantagem. O terceiro emparelhamento mostra uma grande diferença entre os mínimos para um forte Movimento Direcional Menos (-DM). O emparelhamento final mostra um dia interior, o que equivale a nenhum movimento direcional (zero). Tanto o Movimento Direcional Mais (+ DM) quanto o Movimento Direcional Menos (-DM) são negativos e revertam para zero, então eles se cancelam. Todos os dias internos terão zero movimento direcional.

Cálculo do indicador.

As etapas de cálculo para o Índice Directivo Direcional (ADX), o Indicador Direcional Plus (+ DI) e o Indicador Direcional Menos (-DI) são baseados nos valores Movimento Direccional Plus (+ DM) e Movimento Direcional Menos (-DM) calculados acima , bem como a faixa média verdadeira. As versões suavizadas de + DM e - DM são divididas por uma versão suavizada da faixa verdadeira média para refletir a verdadeira magnitude do movimento.

Nota: O alcance real médio (ATR) não é descrito porque existe um artigo completo da ChartSchool para isso. Basicamente, ATR é a versão de Wilder do intervalo de negociação de dois períodos.

O exemplo de cálculo abaixo é baseado em uma configuração de indicador de 14 períodos, conforme recomendado por Wilder.

Acima é um exemplo de planilha com todos os cálculos envolvidos. Existe uma lacuna de cálculo de 119 dias porque cerca de 150 períodos são necessários para absorver as técnicas de suavização. Os entusiastas ADX / DMI podem clicar aqui para baixar esta planilha e ver os detalhes sangrentos. O gráfico abaixo mostra um exemplo de ADX com + DI e - DI usando o Nasdaq 100 ETF (QQQQ).

Técnicas de suavização de Wilder.

Conforme visto nos cálculos ADX, + DI e - DI, ​​há muito alisamento envolvido e é importante entender os efeitos. Devido às técnicas de suavização de Wilder, pode levar cerca de 150 períodos de dados para obter valores de ADX verdadeiros. A Wilder usa técnicas de suavização semelhantes com seus cálculos RSI e Average True Range. Os valores de ADX usando apenas 30 períodos de dados históricos não coincidirão com os valores de ADX usando 150 períodos de dados históricos. Os valores de ADX com 150 dias ou mais de dados permanecerão consistentes.

A primeira técnica é usada para suavizar os valores de cada período de & # 039; s + DM1, - DM1 e TR1 em 14 períodos. Tal como acontece com uma média móvel exponencial, o cálculo deve começar em algum lugar, de modo que o primeiro valor é simplesmente a soma dos primeiros 14 períodos. Conforme mostrado abaixo, o alisamento começa com o segundo cálculo de 14 períodos e continua por completo.

A segunda técnica é usada para suavizar o valor de DX de cada período, para terminar com o Índice Directivo Direcional (ADX). Primeiro, calcule uma média dos primeiros 14 dias como ponto de partida. O segundo e os cálculos subseqüentes usam a técnica de suavização abaixo:

Interpretação.

O Índice direcional médio (ADX) é usado para medir a força ou fraqueza de uma tendência, e não a direção real. O movimento direcional é definido por + DI e - DI. Em geral, os touros têm a vantagem quando + DI é maior que - DI, ​​enquanto os ursos têm a vantagem quando - DI é maior. Os cruzamentos desses indicadores direcionais podem ser combinados com o ADX para um sistema comercial completo.

Antes de olhar alguns sinais com exemplos, tenha em mente que Wilder era comerciante de commodities e moeda. Os exemplos em seus livros são baseados nesses instrumentos, não em ações. Isso não significa que seus indicadores não podem ser usados ​​com ações. Alguns estoques têm características de preços semelhantes às commodities, que tendem a ser mais voláteis com tendências curtas e fortes. Os estoques com baixa volatilidade podem não gerar sinais com base nos parâmetros da Wilder & # 039; s. Os fabricantes de carnes provavelmente precisarão ajustar as configurações do indicador ou os parâmetros do sinal de acordo com as características da segurança.

Trend Strength.

Na sua mais básica, o Índice direcional médio (ADX) pode ser usado para determinar se uma segurança está em tendência ou não. Essa determinação ajuda os comerciantes a escolher entre um sistema que segue a tendência ou um sistema que não segue a tendência. Wilder sugere que uma forte tendência está presente quando o ADX está acima de 25 e nenhuma tendência está presente quando abaixo de 20. Parece haver uma zona cinza entre 20 e 25. Conforme observado acima, os autores podem precisar ajustar as configurações para aumentar a sensibilidade e os sinais . ADX também tem uma quantidade razoável de atraso devido a todas as técnicas de suavização. Muitos analistas técnicos usam 20 como o nível chave para ADX.

O gráfico acima mostra Nordstrom (JWN) com o SMA de 50 dias e o Índice direcional médio de 14 dias (ADX). O estoque passou de uma forte tendência de alta para uma forte tendência de baixa em abril-maio, mas ADX permaneceu acima de 20 porque a forte tendência de alta rapidamente se transformou em uma forte tendência de baixa. Houve dois períodos não-tendentes, já que o estoque formou um fundo em fevereiro e agosto. Uma forte tendência emergiu após o final de agosto, enquanto a ADX se movia acima de 20 e permaneceu acima de 20.

Trend Direction e Crossovers.

Wilder apresentou um sistema simples para negociação com esses indicadores de movimento direcional. O primeiro requisito é que o ADX esteja negociando acima de 25. Isso garante que os preços estão sendo exibidos. Muitos comerciantes, no entanto, usam 20 como o nível-chave. Um sinal de compra ocorre quando + DI cruza acima de - DI. Wilder baseou a parada inicial no final do dia do sinal. O sinal permanece em vigor, desde que este seja baixo, mesmo que + DI cruza de volta abaixo de - DI. Aguarde que esta baixa seja penetrada antes de abandonar o sinal. Este sinal de alta é reforçado se / quando ADX aparece e a tendência se fortalece. Uma vez que a tendência se desenvolve e se torna rentável, os comerciantes terão que incorporar um stop-loss e uma parada posterior se a tendência continuar. Um sinal de venda dispara quando - DI cruza acima de + DI. A alta no dia do sinal de venda torna-se a perda inicial de parada.

O gráfico acima mostra Medco Health Solutions com os três indicadores de movimento direcional. Observe que 20 é usado em vez de 25 para qualificar sinais ADX. Uma configuração mais baixa significa sinais mais possíveis. As linhas pontilhadas verdes mostram os sinais de compra e as linhas pontilhadas vermelhas mostram os sinais de venda. As paradas iniciais do Wilder não foram incorporadas para se concentrar nos sinais indicadores. Como o gráfico mostra claramente, há infinitas cruzes + DI e - DI. Alguns ocorrem com o ADX acima de 20 para validar os sinais. Outros ocorrem para invalidar os sinais. Tal como acontece com a maioria desses sistemas, haverá whipsaws, ótimos sinais e sinais ruins. A chave, como sempre, é incorporar outros aspectos da análise técnica. Por exemplo, o primeiro grupo de whipsaws em setembro de 2009 ocorreu durante uma consolidação. Além disso, essa consolidação parecia uma bandeira, que é uma consolidação de alta que se forma após um avanço. Teria sido prudente ignorar os sinais de baixa, com um padrão de continuação em alta. O sinal de compra de junho de 2018 ocorreu perto de uma zona de resistência marcada pelo suporte quebrado e a zona de retração de 50-62%. Teria sido prudente ignorar um sinal de compra tão próximo dessa zona de resistência.

O gráfico acima mostra AT & amp; T (T) com três sinais ao longo de um período de 12 meses. Esses três sinais eram bastante bons, desde que os lucros foram obtidos e as paradas anteriores foram usadas. A SAR parabólica de Wilder poderia ter sido usada para definir uma perda de parada final. Observe que não houve sinal de venda entre os sinais de compra de março e julho. Isso ocorre porque o ADX não estava acima de 20 quando o ID-cruzado acima de + DI no final de abril.

Conclusões.

Os cálculos dos indicadores do Sistema de Movimento Direcional são complexos, a interpretação é direta e a implementação bem-sucedida é prática. + DI e - DI crossovers são bastante frequentes e os autores precisam filtrar esses sinais com análises complementares. Definir um requisito ADX irá reduzir os sinais, mas este indicador suavizado tende a filtrar tantos bons sinais como ruins. Em outras palavras, os cartistas podem considerar mover o ADX para o back-burner e se concentrar nos Indicadores de Movimento Direcional (+ DI e - DI) para gerar sinais. Esses sinais de cruzamento serão semelhantes aos gerados usando osciladores de momentum. Portanto, os cartistas precisam procurar em outros lugares a ajuda de confirmação. Indicadores baseados em volume, análise de tendência básica e padrões de gráfico podem ajudar a distinguir sinais de cruzamento fortes de sinais de cruzamento fracos. Por exemplo, os cartistas podem se concentrar nos sinais de compra + DI quando a tendência maior é aumentada e os sinais de venda - DI quando a tendência maior está baixa.

Usando o SharpCharts.

Os usuários do SharpCharts podem traçar esses três indicadores de movimento direcional ao selecionar o Índice Directivo Direcional (ADX) da lista suspensa do indicador. Por padrão, a linha ADX será em preto, o Indicador Direcional Plus (+ DI) em verde e o Indicador Direcional Menos (-DI) em vermelho. Isso facilita a identificação de cruzamentos de indicadores direcionais. Enquanto o ADX pode ser plotado acima, abaixo ou por trás do gráfico de preço principal, recomenda-se traçar acima ou abaixo porque há três linhas envolvidas. Uma linha horizontal pode ser adicionada para ajudar a identificar os movimentos do ADX. O exemplo do gráfico abaixo também mostra o SMA de 50 dias e o SAR Parabólico traçado por trás do gráfico de preços. A média móvel é usada para filtrar sinais. Apenas os sinais de compra são usados ​​quando se negociam acima da média móvel de 50 dias. Uma vez iniciado, o Parabolic SAR pode ser usado para definir paradas. Clique aqui para um exemplo ao vivo do ADX.

Análises sugeridas.

Crescimento geral com + DI Crossing acima de - DI.

Esta varredura começa com ações que compartilham volume total diário de 100.000 ações e têm um preço de fechamento médio acima de 10. Uma tendência de alta está presente ao negociar acima da SMA de 50 dias. Um sinal de compra é possível quando o ADX está acima de 20. Este sinal se materializa quando + DI se move acima de - DI.

Baixa descendente com - DI Crossing acima + DI.

Esta varredura começa com ações que compartilham o volume diário de 100.000 ações e têm um preço de fechamento médio acima de 10. Uma tendência de baixa está presente ao negociar abaixo da SMA de 50 dias. Um sinal de venda é possível quando o ADX está acima de 20. Este sinal se materializa quando - DI se move acima de + DI.

Para obter mais detalhes sobre a sintaxe a ser usada para as análises Average Directional Index, Plus DI e Minus DI, consulte nossa Referência do Indicador de Varredura no Centro de Suporte.

Recursos adicionais.

Estoques e amp; Artigos da revista Commodities.

Fev 1991 - Stocks & amp; Commodities V. 9: 3 (101-102)

Indicadores.

Osciladores:

Indicadores de volatilidade:

Médias móveis:

Sistema de Movimento Direcional.

O Sistema de Movimento Direcional desenhado por Welles Wilder é composto por três indicadores cujo objetivo é ajudar a verificar se o mercado está em tendência e fornecer aos comerciantes sinais para negociar a tendência. O sistema consiste em três linhas:

O indicador de direção positiva (+ DI), resume a direção de tendência ascendente; O indicador de direção negativa (-DI), resume a direção da tendência descendente; O Índice Médio de Movimento Direcional (ADX), que indica o grau de força da tendência.

1. Calcule o movimento direcional do período atual (+ DM, - DM)

Hoje & rsquo; s High-Yesterdays High = X.

Yesterday & rsquo; s Low-Today & rsquo; s Low = Y.

Os resultados de três potenciais são:

2. Calcule o intervalo verdadeiro (TR), veja ATR para o cálculo de TR.

Wilder sugeriu usar 14 períodos para os cálculos:

+ DM14 = média exponencial exponencial Wilders * de + DM14.

-DM14 = média móvel exponencial Wilders * de & ndash; DM14.

TR14 = média exponencial exponencial de Wilders * de TR14.

* (Ver Fórmula média móvel Wilders)

3. Calcule os Indicadores Direcionais.

Multiplique as saídas de + DI14 e - DI14 por 100.

Calcule o índice direcional (DX); = DI Diferença dividida pela soma de + DI14 e & ndash; DI14.

Calcule ADX; = EMA * de DX.

Negociação com o Sistema de Movimento Direcional (DMI, ADX)

Os indicadores DMI (+ DI, - DI) e ADX devem ser usados ​​simultaneamente para ajudar a avaliar se uma moeda está em um ambiente de tendências ou de alcance de negociação e, principalmente, para identificar uma mudança iminente na tendência.

O ADX ajuda a verificar se a moeda está experimentando movimento direcional ou não. Leituras elevadas indicam que a moeda está passando por condições de tendência de negociação (tem movimento direcional significativo), baixas leituras indicam a falta de movimento direcional indicativo de um mercado de mercado de mercado. O ADX não conta nada sobre a direção em que o preço está em movimento e deve ser usado apenas para avaliar suas características de tendências ou não tendências.

O DMI (+ DI, - DI) deve ser usado para verificar se uma moeda está tendendo maior ou menor. A + linha DI acima da linha & ndash; DI indica uma tendência ascendente como + DI (a medida do movimento ascendente) é maior do que & ndash; DI (a medida do movimento descendente). Uma linha DI acima da linha + DI indica uma tendência descendente desde a medida do movimento descendente & ndash; DI é maior que + DI a medida do movimento para cima. Convergência de + DI e & ndash; DI de extremidades podem indicar um enfraquecimento da tendência predominante.

Sinais comerciais.

Os alertas de compra são sinalizados quando as linhas + DI atravessam a linha DI & ndash; DI abaixo e os sinais de venda são fornecidos quando o & ndash; DI cruza a linha + DI a partir de baixo. A força dos sinais fornecidos pelas interseções de + DI e & ndash; DI pode ser obtida a partir da linha ADX, é por isso que os dois indicadores devem ser usados ​​em uníssono. Leituras mais altas do ADX (em geral acima de 25) confirmam uma tendência firme que dá confiança aos cruzamentos DI / - DI, ​​as leituras abaixo de 20 implicam que a tendência é fraca e que os usuários podem querer ignorar o cruzamento + DI / - DI.

Os usuários podem querer adotar Wilders "regra dos pontos de extremum" para ajudar a reduzir o potencial de trocas falsas. Esta regra especifica que, onde + DI cruza o ID de abaixo, um comerciante não iniciará o comércio de compras até que o extremo superior do período em questão seja violado (máximo de vela) e onde o & ndash; DI cruza o + DI abaixo os comerciantes não iniciarão o comércio de venda até que o extremo inferior seja violado (mínimo de vela).

Sinais de negociação.

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Traders Toolbox: Como usar o Índice de Movimento Direcional.

O Índice de Movimento Direcional, comumente chamado de DMI, é um poderoso indicador de tendência. Muitos sinais falsos gerados por indicadores como os estocásticos são filtrados pelo DMI. Posteriormente, essa ferramenta comercial e analítica dá poucos sinais, mas, quando gerados, eles tendem a ser muito confiáveis.

Muitos, que à primeira vista são estranhos ao DMI, acham que estão familiarizados com o componente principal do índice: o ADX ou o índice de movimento direcional médio. Esta discussão centrará sobre o uso principal do ADX, o conceito de ponto de viragem.

O DMI consiste em três componentes: o + DI, que representa o movimento direcional para cima; o - DI, indicando movimento descendente; e o ADX, que significa o movimento direcional médio dentro de um mercado.

Nos movimentos FORTE da FORTALECIMENTO, como o final de 1989 e início de 1990 no CRB, o + DI e o ADX aparecem no início do movimento e se movem mais alto, com o + DI geralmente segurando acima do ADX. Um sinal de alta probabilidade que a tendência de alta estagnou ou terminou é gerado quando o ADX cruza acima do + DI e desativa. Este sinal geralmente ocorre no período de negociação da mudança de tendência ou um pouco antes. Raramente leva mais do que alguns períodos após uma verdadeira mudança de tendência para ver o ADX recusar.

As regras para sinalizar um potencial fundo são as mesmas para um topo: simplesmente substitua o - DI para o + DI. Parece haver uma pequena diferença entre tops e fundos: Geralmente, o ADX se transforma de um nível mais alto ao marcar um topo.

Vários serviços gráficos traçam apenas o ADX. Nestes casos, geralmente pode-se supor que uma desaceleração no ADX que ocorre após o cruzamento acima de 40 terá visto a cruz ADX acima do + DI se o mercado estiver em uma tendência de alta e acima do - DI se em uma tendência de baixa. Em termos simples, um movimento pelo ADX acima de 40, seguido de uma desaceleração, geralmente indica uma mudança de tendência provável.

Sinais como os ocorridos em maio de 1990 e fevereiro de 1991 no índice CRB (setas) podem ser muito valiosos na confirmação de uma curva que havia sido projetada por métodos não relacionados de análise técnica. Os sinais ADX podem ajudar a confirmar a conclusão esperada de uma estrutura de onda ou a subtrair uma volta dentro de um período de tempo crítico.

O DMI é baseado em um certo número de períodos. Eu tive o maior sucesso com 14 dias em gráficos diários. E com exceção das obrigações do Tesouro, para as quais eu uso 14 semanas, prefiro usar 9 períodos nos gráficos semanais e mensais.

Nota dos editores: Embora os exemplos apresentados sejam um pouco datados, o conceito e o uso do ADX não são. O indicador ADX está disponível no MarketClub.

Pós-navegação.

16 pensamentos sobre & ldquo; Traders Toolbox: Como usar o Índice de Movimento Direcional & rdquo;

Utilizei DMI por vários meses agora em conjunto com OBV (On Balance Volume), 2-Line MACD e Momentum (28). Além disso, as 200, 100, 50 SMAs e as 15 EMA fazem uma caixa de ferramentas bastante carregada, mas embaladas com o.

coisa certa. O meu índice de perda / perda melhorou drasticamente.

Você poderia implementar um quadro de mensagens "normal" no Marketclub.

Eu acho que seria muito mais fácil para muitos membros, incluindo eu 😉

Nós falamos sobre fazer isso, no entanto, temos algumas melhorias a serem feitas antes que possamos confirmar a adição de uma função de bate-papo.

Obrigado, porém, pela sugestão. Certifique-se de manter uma caixa de diálogo em execução no escritório sobre uma função de bate-papo.

Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios.

Obrigado Lindsay.

Onde encontramos o DMX no Market Club?

Uma vez que o DMX é um representante de 3 componentes, você pode encontrar o ADX, + DI e - DI todos sob o estudo "Índice direcional médio", como você pode ver abaixo.

Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios.

Olá a todos mais uma vez.

Adam, onde posso encontrar esta ferramenta DMI / ADX ?. Não consigo encontrá-lo no meu "sob as ferramentas de gráfico".

Além disso, sempre que poste uma pergunta neste blog, nunca mais posso encontrar o blog novamente para verificar uma resposta. Alguém pode me dizer como posso voltar diretamente a esta página e verificar minhas respostas? já que eu só parece chegar aqui de vez em quando por "pura sorte".

Obrigado Adam e todos.

A ferramenta ADX pode ser encontrada no pulldown "abaixo do gráfico". Eu inseri uma imagem abaixo com o ADX destacado para facilitar a sua busca.

Além disso, se você quiser ter certeza de receber respostas para as perguntas do seu blog, verifique o "Assinar os comentários por e-mail" e você verá qualquer outro comentário para a postagem, bem como as respostas de Adam ou outros.

* O que você faz, certifique-se de não clicar em assinar os comentários por e-mail para quaisquer postagens do concurso ou será bombardeado. Se acontecer de fazer isso, ou você decide que não está mais para receber e-mails para esta publicação, você sempre pode escolher "Remover-me desta lista" na parte inferior de todos os e-mails de comentários.

Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios.

Trend Master Series, também pelo Dr. Schaap ensina tudo o que você precisa saber sobre a configuração de paradas. Em um comércio de tendências ou swing, ele dá regras específicas, eu achei isso inestimável.

Por favor, apenas me ensine como definir paradas o bastante para aproveitar ao máximo uma tendência. Eu sei através dos triângulos qual é a tendência provável, no entanto, porque o mercado se move em bordas dentadas, mesmo sabendo que a tendência não ajuda se as paradas são lixo.

O que é frustrante é que você conheça a direção do trem e que você deseja estar nisso, mas você continua perdendo e perdendo dinheiro. Faz com que você se sinta tão burro, dando dinheiro, mas você está fazendo o que é certo.

Alguns cursos dizem que vai com paradas apertadas e outras as definem de forma ampla - de alguma forma estou perdendo o ponto, se os triângulos são um sistema confiável que tem uma alta probabilidade de sucesso, então não faz sentido ter fé em seu sistema e definir largas paradas.

Ou seja - pára fora da linha de tendência da tabela de sinais. Eu acho que seria o gráfico semanal se a tendência for determinada pelo semanário.

Posso me relacionar com sua frustração com certeza. O que eu aprendi ao longo dos anos é que eu coloco minha parada no balanço anterior Alto / Baixo no intervalo de tempo que está dando o sinal.

Para manter meu gerenciamento de dinheiro em cheque, eu configurei o valor do comércio para combinar o potencial de retirada para não exceder 2% da minha conta se a parada for atingida.

quase todos os comerciantes da experiência sugerem ADX como um indicador de confirmação quando eu li seu blog.

Estou usando ADX como sinal de confirmação para outro sinal indicador, especialmente durante o comércio Swing inicial. Por enquanto, tudo bem.

Combine-o com o método de convergência / divergência, seu indicador quase perfeito. O problema é que nós realmente entendemos o que ADX nos diz.

Obrigado por um post muito bom.

Tenha em mente que aumentar o número de períodos suavizará a linha ADX (tornando-a menos volátil) e exibirá leituras mais significativas. As leituras, no entanto, apresentarão mais um atraso. Por exemplo, se traçando 30 períodos, as leituras com mais de 40 tornam-se indicadores mais fortes de uma tendência. No entanto, a tendência pode ter já começado e poderia ter sido capturada anteriormente períodos menos utilizados.

A discussão mais extensa sobre o ADX (ADXcellence - Power Trend Strategies) é um livro de Charles Schaap. Ele aceita 13/8, por sinal. O livro é muito caro, mas trata o tópico em 272 páginas.

Se a tendência estiver realmente em vigor, o ADX e seus componentes + DI e - DI dão um jeito. Como tudo o resto no investimento, nada é perfeito e parar de perder é o mantra.